期貨馬丁格爾機器人介紹

2025-08-01 08:02

產品更新

簡介

定期定額（DCA），也稱為鞅策略，是一種廣泛採用的投資技術，通常用於傳統金融市場，特別是在外匯領域。該策略圍繞著定期以固定金額資本投資於特定資產的原則，不論其當前市場價格如何。

鞅策略的基本概念在於在允許多空雙向的市場中進行方向性投注。在出現不利結果時，該策略要求加倍反向投注。此過程持續進行，直到市場經歷修正階段，使投資者能夠從低價買入和高價賣出中獲利。

由於其固有優勢，鞅策略在各類投資者中獲得了關注。然而，必須承認，鑒於任何市場的固有風險，該策略不保證盈利。因此，投資者必須採取必要措施進行風險管理。

為了應對不斷變化的用戶需求，Toobit推出了一種專門為加密資產合約交易量身定制的鞅策略創新版本。Toobit的合約鞅策略使交易者能夠進行雙向交易，讓用戶能夠在低價時累積資產並從市場修正中獲利。

假設當前 BTC 的價格為 28,000 USDT，某個交易者有足夠的保證金來執行本輪的最大加倉。交易者決定以初始訂單大小 0.1 BTC 做空 BTCUSDT，並配置期貨鞅策略，參數如下：

如果市場價格持續上漲，則每上升2%，機器人將自動在更高的價格點創建另一個空單，並重複此過程，直到達到該輪的獲利目標。經過第三輪加倉後，持倉詳情如下：

第一次循環：

訂單數量

訂單數量1= 0.1*1.2 = 0.12 BTC

訂單價格

訂單價格1= 28000*（1+2%）= 28560 USDT

對於多頭：下一個訂單價格 = 平均持倉成本 × (1 - 價格下降百分比)

對於空頭：下一個訂單價格 = 平均持倉成本 × (1 + 價格上漲百分比)

空頭止盈價格：

平均持倉成本*（1-獲利目標）= 28980*（1-2%）= 28400.4 USDT

對於多頭止盈價格：=平均持倉成本*（1+獲利目標）

情境 1 - 當前市場價格為 28400.4 USDT

價格已回落至 28400.4 USDT，止盈訂單被觸發並以市場價格執行。由於交易者啟用了循環，當市場價格達到止盈價格時，機器人會自動平倉並開始新一輪建倉。假設該頭寸在 28400.4 USDT 平倉，本輪鞅策略的已實現盈虧如下：

本輪盈虧：（28980-28400.4）*0.1728 = 100.1548 USDT

假設資金費用和交易費用可以忽略不計。

情境 2 - 當前市場價格為 28400.4 USDT

當前市場價格對交易者有利，但仍高於止盈價格。機器人仍將繼續運行，但不會再增加空頭倉位。只有當市場價格達到止盈價格水平時，機器人才會關閉現有倉位並開始新一輪交易。

情境2.1 - 當前市場價格繼續上升。

當前市場價格持續上升時，每當價格上升2%，機器人將自動在更高的價格點買入另一空頭合約，並重複此過程，直到達到每輪最大加倉次數。之後，機器人仍將繼續運行，但不再增加空頭倉位。