Wprowadzenie
Strategia uśredniania kosztów (DCA), znana również jako strategia Martingale, jest szeroko stosowaną techniką inwestycyjną powszechnie stosowaną na tradycyjnym rynku finansowym, szczególnie na rynku forex. Ta strategia opiera się na zasadzie konsekwentnego inwestowania stałej kwoty kapitału w określony aktyw w regularnych odstępach czasu, niezależnie od jego aktualnej ceny rynkowej.
Podstawowa koncepcja strategii Martingale polega na stawianiu zakładów kierunkowych na rynku dwustronnym, gdzie dozwolone są zarówno pozycje długie, jak i krótkie. W przypadku niekorzystnego wyniku, strategia nakazuje podwojenie zakładu w przeciwnym kierunku. Proces ten trwa do momentu, gdy rynek przechodzi fazę korekty, umożliwiając inwestorom skorzystanie z zysków uzyskanych dzięki zakupowi po niższych cenach i sprzedaży po wyższych.
Ze względu na swoje inherentne zalety, strategia Martingale zyskała popularność wśród różnych inwestorów. Jednak należy pamiętać, że biorąc pod uwagę inherentne ryzyko związane z każdym rynkiem, strategia ta nie gwarantuje zysków. Dlatego inwestorzy muszą podjąć niezbędne działania w kierunku zarządzania ryzykiem.
W odpowiedzi na ewoluujące potrzeby użytkowników, Toobit wprowadził przełomową iterację strategii Martingale specjalnie dostosowaną do handlu kontraktami kryptowalutowymi. Strategia kontraktów Martingale Toobit umożliwia traderom angażowanie się w handel dwukierunkowy, umożliwiając użytkownikom zarówno gromadzenie aktywów po niższych cenach, jak i czerpanie zysków z korekt rynkowych.
Przykład
Załóżmy, że obecna cena BTC wynosi 28 000 USDT, a trader ma wystarczający margines do wykonania maksymalnego dodania w tej rundzie. Trader decyduje się na sprzedaż BTCUSDT z początkowym rozmiarem zlecenia wynoszącym 0,1 BTC i konfiguruje kontrakty futures Martingale z następującymi parametrami:
-
Kwota inwestycji: 0,1 BTC
-
Cena wyzwalacza：28 000 USDT
-
Para pochodna: BTCUSDT
-
Wzrost ceny: 2%
-
Mnożnik pozycji: 1,2
-
Dźwignia: 10x
-
Maksymalne dodanie na rundę: 3
-
Cel zysku na rundę: 2%
-
Liczba cykli：3
Jeśli cena rynkowa nadal rośnie, przy każdym wzroście o 2% bot automatycznie utworzy kolejne zlecenie sprzedaży na wyższym poziomie cenowym i powtórzy proces, aż cel zysku na tę rundę zostanie osiągnięty. Po trzeciej rundzie dodawania szczegóły pozycji są następujące:
Pierwszy cykl:
|
Dodanie
|
Typ zlecenia
|
Cena zlecenia
(USDT)
|
Średni koszt przechowywania
(USDT)
|
Ilość zlecenia
(BTC)
|
|
Wstępne wejście
|
Zlecenie otwarcia pozycji
|
28000
|
28000
|
0.1
|
|
1
|
Dodaj zlecenie
|
28560
|
28306
|
0.12
|
|
2
|
Dodaj zlecenie
|
29132
|
28633
|
0.144
|
|
3
|
Dodaj zlecenie
|
29714
|
28980
|
0.1728
|
Ilość zlecenia
Ilość zlecenia1= 0.1*1.2 = 0.12 BTC
Cena zlecenia
Cena zlecenia1= 28000*（1+2%）= 28560 USDT
Dla długich pozycji: Następna cena zlecenia = Średni koszt przechowywania × (1 - Procentowy spadek)
Dla krótkich pozycji: Następna cena zlecenia = Średni koszt przechowywania × (1 + Procentowy wzrost)
Cena realizacji zysku dla krótkiej pozycji：
Średni koszt przechowywania*（1-Cel zysku）= 28980*（1-2%）= 28400.4 USDT
Dla DługiejPozycji Cena realizacji zysku：=Średni koszt przechowywania*（1+Cel zysku）
Scenariusz 1 - Obecna cena rynkowa to 28400.4 USDT
Cena spadła z powrotem do 28400.4 USDT, zlecenie realizacji zysku zostaje wyzwolone i zrealizowane po cenie rynkowej. Ponieważ trader włączył pętlę, gdy cena rynkowa osiągnie cenę realizacji zysku, bot automatycznie zamknie bieżące pozycje i rozpocznie nową rundę budowania pozycji. Zakładając, że pozycja zostanie zamknięta na poziomie 28400.4 USDT, zrealizowany zysk dla tej rundy strategii Martingale jest następujący:
Zysk dla tej rundy：（28980-28400.4）*0.1728 = 100.1548 USDT
Zakłada się, że opłaty za finansowanie i opłaty handlowe są pomijalne.
Scenariusz 2 - Obecna cena rynkowa to 28400.4 USDT
Obecna cena rynkowa porusza się na korzyść tradera, ale pozostaje powyżej ceny realizacji zysku. Bot nadal będzie działał, ale nie doda więcej krótkich pozycji. Dopiero gdy cena rynkowa osiągnie poziom ceny realizacji zysku, bot zamknie istniejące pozycje i rozpocznie nową rundę handlu.
Scenariusz2.1 - Obecna cena rynkowa nadal rośnie.
Ponieważ obecna cena rynkowa nadal rośnie, przy każdym wzroście o 2% bot automatycznie kupi kolejny kontrakt krótki na wyższym poziomie cenowym i powtórzy proces, aż osiągnie maksymalne dodanie na rundę. Po tym bot nadal będzie działał, ale nie będzie już dodawał krótkich pozycji.
|
|
Początkowa cena rynkowa
|
Pierwszy wzrost o 2%
|
Drugi wzrost o 2%
|
Trzeci wzrost o 2%
|
Czwarty wzrost o 2%
|
Piąty wzrost o 2%
|
|
Cena wejścia (USDT)
|
28000
|
28306
|
28633
|
28980
|
29560
|
30152
|
|
Rozmiar zlecenia (BTC)
|
0.1
|
0.12
|
0.144
|
0.1728
|
0.2074
|
0.2488
|
W najgorszym przypadku, zakładając, że rynek się nie odwróci i nadal będzie poruszał się w niekorzystnym kierunku, istnieje ryzyko, że pozycja użytkownika może zostać zlikwidowana.
Chociaż strategia Martingale oferuje prostotę i potencjał do odzyskania, wiąże się z inherentnym ryzykiem i ograniczeniami, które wymagają starannego rozważenia. Toobit chciałby doradzić naszym użytkownikom, aby rozważyli ryzyko dążenia do wysokich celów zysków w jednym cyklu i zamiast tego celowali w skromne zyski, aby zmniejszyć ryzyko pozycji. Wdrożenie narzędzi zarządzania ryzykiem, takich jak Stop Loss, może dodatkowo zmniejszyć ryzyko likwidacji w niekorzystnych warunkach rynkowych.
Zalety i wady strategii kontraktów futures Martingale
Zalety
-
Handel dwukierunkowy
Dzięki przyjęciu strategii kontraktów futures Martingale, traderzy zyskują elastyczność w wykorzystywaniu zarówno wzrostów, jak i spadków rynku. Ta strategia umożliwia im dążenie do korzystnych możliwości zarówno poprzez pozycje długie, jak i krótkie.
-
Personalizowany handel z zarządzaniem ryzykiem
Strategia kontraktów futures Martingale oferuje traderom elastyczność w dostosowywaniu jej parametrów do ich indywidualnych preferencji handlowych i tolerancji ryzyka. To umożliwia im dostosowanie strategii do swojego unikalnego stylu handlowego i apetytu na ryzyko.
-
Długoterminowe dostosowanie strategiczne
Strategia kontraktów futures Martingale może być atrakcyjnym wyborem dla długoterminowych inwestorów z mocnymi przekonaniami rynkowymi i znacznym kapitałem. Pozwala im strategicznie dostosować większe pozycje do ich długoterminowego spojrzenia na rynek.
-
Łatwa do zrozumienia, łatwa w użyciu
Strategia Martingale wyróżnia się swoją wrodzoną łatwością zrozumienia i wdrożenia. To proste podejście czyni ją dostępną dla szerokiego spektrum traderów, niezależnie od ich poziomu doświadczenia.
Wady
-
Wahania cen rynkowych
Podczas angażowania się w handel kontraktami futures, traderzy stosujący strategię Martingale muszą uważnie rozważyć potencjalny wpływ znacznych wahań cen rynkowych. W scenariuszach, w których ceny wykazują trwałe jednostronne ruchy sprzeczne z otwartymi pozycjami, wynikające z tego straty na trzymanych pozycjach mogą się zwiększać, potencjalnie prowadząc do wezwań do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego i przymusowych likwidacji.
-
Automatyczne anulowanie zleceń jako środek ograniczający ryzyko
W przypadku, gdy ryzyko związane z otwartymi pozycjami przekracza zdefiniowane wcześniej progi w systemie Martingale kontraktów futures, system automatycznie zainicjuje anulowanie zleceń. Ten środek ograniczający ryzyko ma na celu zmniejszenie ogólnego ryzyka pozycji i zapobieżenie potencjalnym wezwaniom do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego lub przymusowym likwidacjom.
-
Wysoka dźwignia
Choć funkcja kontraktów futures Martingale pozwala traderom na ustawienie dźwigni do 50x, w niekorzystnych warunkach rynkowych handel z wysoką dźwignią może zwiększyć straty. Ważne jest zrozumienie ryzyka związanego z handlem z wysoką dźwignią.
Zespół Toobit
Znajdź nas na:
Telegram: https://t.me/toobit_poland
Discord: https://discord.com/invite/vvxTuGTz
Reddit: https://www.reddit.com/r/toobit/
Facebook: https://www.facebook.com/toobitofficial
Toobit zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do zmiany lub odwołania tego ogłoszenia w dowolnym czasie i z dowolnego powodu bez wcześniejszego powiadomienia.
Ostrzeżenie o ryzyku: Ceny aktywów cyfrowych mogą być zmienne. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spaść, jak i wzrosnąć, a Ty możesz nie odzyskać zainwestowanej kwoty. Jesteś wyłącznie odpowiedzialny za swoje decyzje inwestycyjne, a Toobit nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikające z korzystania z Margin. Informacje te nie powinny być traktowane jako porada finansowa ani inwestycyjna. Więcej informacji znajdziesz w naszych Warunkach użytkowania i Ostrzeżeniu o ryzyku.
