Введение
Средние затраты в долларах (DCA), также известная как стратегия Мартингейла, является широко используемой инвестиционной техникой, часто применяемой на традиционном финансовом рынке, особенно на форекс. Эта стратегия основана на принципе регулярного инвестирования фиксированной суммы капитала в определенный актив с регулярными интервалами, независимо от его текущей рыночной цены.
Основная концепция стратегии Мартингейла заключается в размещении направленных ставок на двустороннем рынке, где допустимы как длинные, так и короткие позиции. В случае неблагоприятного исхода, стратегия предписывает удваивать ставку в противоположном направлении. Этот процесс продолжается до тех пор, пока рынок не переживет корректирующую фазу, позволяя инвесторам извлечь выгоду из накопленных прибылей от покупки по низким ценам и продажи по более высоким.
Благодаря своим присущим преимуществам, стратегия Мартингейла приобрела популярность среди широкого круга инвесторов. Тем не менее, важно признать, учитывая присущие любому рынку риски, что эта стратегия не гарантирует прибыльности. Поэтому инвесторы должны предпринять необходимые действия по управлению рисками.
В ответ на изменяющиеся потребности пользователей, Toobit представил революционную итерацию стратегии Мартингейла, специально адаптированную для контрактной торговли криптоактивами. Контрактная стратегия Мартингейла от Toobit позволяет трейдерам вести двустороннюю торговлю, что дает возможность пользователям как накапливать активы по более низким ценам, так и получать прибыль от рыночных коррекций.
Пример
Предположим, что текущая цена BTC составляет 28 000 USDT, и у трейдера достаточно маржи для выполнения максимального добавления для этого раунда. Трейдер решает открыть короткую позицию на BTCUSDT с начальным размером ордера 0.1 BTC и настраивает фьючерсы Мартингейла с следующими параметрами:
-
Сумма инвестиций: 0.1 BTC
-
Цена срабатывания: 28 000 USDT
-
Пара деривативов: BTCUSDT
-
Увеличение цены: 2%
-
Множитель позиции: 1.2
-
Кредитное плечо: 10x
-
Максимальное добавление за раунд: 3
-
Цель прибыли за раунд: 2%
-
Количество циклов: 3
Если рыночная цена продолжит расти, при каждом увеличении на 2% бот автоматически создаст еще один короткий ордер по более высокой цене и повторит процесс, пока не будет достигнута цель прибыли за этот раунд. После третьего раунда добавления детали позиции следующие:
Первый цикл:
|
Добавление
|
Тип ордера
|
Цена ордера
(USDT)
|
Средняя стоимость удержания
(USDT)
|
Количество ордеров
(BTC)
|
|
Начальный вход
|
Открытый ордер позиции
|
28000
|
28000
|
0.1
|
|
1
|
Добавить ордер позиции
|
28560
|
28306
|
0.12
|
|
2
|
Добавить ордер позиции
|
29132
|
28633
|
0.144
|
|
3
|
Добавить ордер позиции
|
29714
|
28980
|
0.1728
|
Количество ордеров
Количество ордеров1= 0.1*1.2 = 0.12 BTC
Цена ордера
Цена ордера1= 28000*（1+2%）= 28560 USDT
Для длинных позиций: Следующая цена ордера = Средняя стоимость удержания × (1 - Процентное уменьшение)
Для коротких позиций: Следующая цена ордера = Средняя стоимость удержания × (1 + Процентное увеличение)
Цена закрытия короткой позиции:
Средняя стоимость удержания*（1-Цель прибыли）= 28980*（1-2%）= 28400.4 USDT
Для длиннойпозиции цена закрытия: =Средняя стоимость удержания*（1+Цель прибыли）
Сценарий 1 - Текущая рыночная цена составляет 28400.4 USDT
Цена снизилась до 28400.4 USDT, ордер на закрытие срабатывает и исполняется по рыночной цене. Поскольку трейдер активировал цикл, когда рыночная цена достигает цены закрытия, бот автоматически закроет текущие позиции и начнет новый раунд построения позиций. Предполагая, что позиция закрывается на уровне 28400.4 USDT, реализованная PnL для этого раунда стратегии Мартингейла будет следующей:
PNL для этого раунда：（28980-28400.4）*0.1728 = 100.1548 USDT
Предположим, что плата за финансирование и торговые сборы незначительны.
Сценарий 2 - Текущая рыночная цена составляет 28400.4 USDT
Текущая рыночная цена движется в пользу трейдера, но остается выше цены закрытия. Бот все еще будет работать, но не будет добавлять больше коротких позиций. Только когда рыночная цена достигнет уровня цены закрытия, бот закроет существующие позиции и начнет новый раунд торговли.
Сценарий2.1 - Текущая рыночная цена продолжает расти.
Поскольку текущая рыночная цена продолжает расти, при каждом увеличении на 2% бот автоматически купит еще один короткий контракт по более высокой цене и повторит процесс, пока не будет достигнуто максимальное добавление за раунд. После этого бот все еще будет работать, но больше не будет добавлять короткие позиции.
|
|
Начальная рыночная цена
|
Первое увеличение на 2%
|
Второе увеличение на 2%
|
Третье увеличение на 2%
|
Четвертое увеличение на 2%
|
Пятое увеличение на 2%
|
|
Цена входа (USDT)
|
28000
|
28306
|
28633
|
28980
|
29560
|
30152
|
|
Размер ордера (BTC)
|
0.1
|
0.12
|
0.144
|
0.1728
|
0.2074
|
0.2488
|
В худшем случае, если предположить, что рынок не развернется и продолжит двигаться в неблагоприятном направлении, существует риск того, что позиция пользователя может быть ликвидирована.
Хотя стратегия Мартингейла предлагает простоту и потенциал для восстановления, она сопряжена с присущими рисками и ограничениями, требующими тщательного рассмотрения. Toobit хотел бы посоветовать нашим пользователям учитывать риски, связанные с целью получения высокой прибыли в одном цикле, и вместо этого стремиться к скромной прибыли, чтобы снизить риски позиции. Использование инструментов управления рисками, таких как Стоп Лосс, может дополнительно снизить риски ликвидации в неблагоприятных рыночных условиях.
Преимущества и недостатки фьючерсной стратегии Мартингейла
Преимущества
-
Двусторонняя торговля
Применяя фьючерсную стратегию Мартингейла, трейдеры получают гибкость для извлечения выгоды как из восходящих, так и из нисходящих рыночных движений. Эта стратегия дает им возможность извлекать прибыльные возможности через как длинные, так и короткие позиции.
-
Персонализированная торговля с управлением рисками
Фьючерсная стратегия Мартингейла предлагает трейдерам гибкость для настройки ее параметров в соответствии с их индивидуальными торговыми предпочтениями и толерантностью к риску. Это позволяет им точно настроить стратегию в соответствии с их уникальным стилем торговли и аппетитом к риску.
-
Долгосрочное стратегическое соответствие
Фьючерсная стратегия Мартингейла может быть убедительным выбором для долгосрочных инвесторов с сильными рыночными убеждениями и значительным капиталом. Она позволяет им стратегически согласовывать более крупные позиции с их долгосрочными рыночными прогнозами.
-
Легкость понимания и использования
Стратегия Мартингейла выделяется своей простотой в понимании и реализации. Этот простой подход делает ее доступной для широкой аудитории трейдеров, независимо от их уровня опыта.
Недостатки
-
Колебания рыночной цены
При участии в фьючерсной торговле трейдеры, использующие стратегию Мартингейла, должны тщательно учитывать потенциальное влияние значительных колебаний рыночной цены. В случаях, когда цены демонстрируют устойчивые односторонние движения, противоположные открытым позициям, возникающие плавающие убытки по удерживаемым позициям могут увеличиваться, что потенциально приводит к маржинальным вызовам и принудительным ликвидациям.
-
Автоматическое аннулирование ордеров как мера снижения риска
В случае, если риск, связанный с открытыми позициями, превышает предопределенные пороги в системе фьючерсного Мартингейла, система автоматически инициирует аннулирование ордеров. Эта мера снижения риска направлена на уменьшение общего риска позиции и предотвращение возможных маржинальных вызовов или принудительных ликвидаций.
-
Высокое кредитное плечо
Хотя функция фьючерсного Мартингейла позволяет трейдерам устанавливать кредитное плечо до 50x, в неблагоприятных рыночных условиях торговля с высоким кредитным плечом может усилить убытки. Важно понимать риски, связанные с торговлей с высоким кредитным плечом.
Команда Toobit
Найдите нас в:
Telegram: https://t.me/Toobit_Russia
Discord: https://discord.com/invite/vvxTuGTz
Reddit: https://www.reddit.com/r/toobit/
Facebook: https://www.facebook.com/toobitofficial
Toobit оставляет за собой право по собственному усмотрению изменять или отменять данное объявление в любое время и по любым причинам без предварительного уведомления.
Предупреждение о рисках: Цены на цифровые активы могут быть нестабильными. Стоимость ваших инвестиций может упасть или вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения, и Toobit не несет ответственности за любые убытки, которые могут возникнуть в результате использования вами маржи. Данная информация не должна рассматриваться как финансовый или инвестиционный совет. Для получения дополнительной информации см. Условия использования и Предупреждение о рисках.
