برای مشاهده دادههای مرتبط با شاخصهای کپیترید، میتوانید محتوای زیر را بررسی کنید:
|
توضیحات |
|
نرخ بازگشت سرمایه |
نسبت یا درصدی که سودآوری یا کارایی پورتفولیو را نشان میدهد. |
|
سود و ضرر |
ترکیب سود و زیان واقعی (RPL) و سود و زیان پیشبینیشده (UPL) |
|
نسبت شارپ |
این شاخص بازده پورتفولیو را با توجه به ریسک آن اندازهگیری میکند. هرچه مقدار نسبت شارپ بیشتر باشد، بازده تعدیلشده با ریسک پورتفولیو جذابتر است. |
|
نرخ برد |
تعداد پوزیشنهای سودآور بستهشده / مجموع تعداد پوزیشنها * 100%. یادداشت: وقتی یک پوزیشن پس از اجرای سفارش بهطور کامل بسته میشود، بهعنوان یک پوزیشن بستهشده در نظر گرفته میشود. اگر سفارش بهطور جزئی بسته شود، بهعنوان پوزیشن بستهشده محسوب نمیشود. |
|
AUM |
مبلغ سرمایهگذاری پورتفولیو معاملهگر حرفهای + کل مبلغ سرمایهگذاری کپیترید |
|
سود و ضرر دنبالکنندگان |
مجموع سود حاصل از سفارشات معاملاتی کاربری که معاملهگر حرفهای را دنبال میکند. (این ممکن است به دلایلی مانند بسته شدن دستی پوزیشنها توسط کاربر کپیکننده، تفاوت در اهرمها، مارجین ناکافی پوزیشن و غیره بستگی داشته باشد.) |
|
سفارشات |
تعداد سفارشات بستهشده از زمانی که کاربر به معاملهگر حرفهای تبدیل شده است تا زمان کنونی. |
میانگین سودها |
میانگین سود = مجموع سود خالص سفارشات سودآور / تعداد دفعات سودآوری |
|
میانگین ضررها |
میانگین ضرر = مجموع سود خالص سفارشات زیانده / تعداد دفعات ضرر |
|
روزهای معاملاتی |
تعداد روزهای معاملاتی از زمانی که کاربر به معاملهگر حرفهای تبدیل شده است |
|
مدت زمان فعالیت |
مدت زمانی که از ایجاد پورتفولیو گذشته است |
نحوه محاسبه نسبت شارپ
نسبت شارپ بهصورت زیر محاسبه میشود:
نسبت شارپ سالانه = (میانگین بازده روزانه * 365 - نرخ بازده بدون ریسک) / انحراف استاندارد بازده پورتفولیو *
|
روز |
نرخ بازگشت سرمایه روزانه |
میانگین نرخ بازگشت سرمایه روزانه |
انحراف معیار بازده پورتفولیو |
نسبت شارپ سالانه |
|
روز 1 |
0% |
0% |
- |
- |
|
روز 2 |
40% |
30% |
0.5 |
11.4629 |
|
روز 3 |
-4% |
20% |
0.3 |
15.2839 |
|
روز 4 |
-8% |
10% |
0.2 |
9.55248 |
یادداشتها:
-
نرخ بازده بدون ریسک برابر با 0% در نظر گرفته میشود.
-
نسبت شارپ بهطور روزانه در حدود ساعت 08:00 (UTC) بهروزرسانی میشود.
-
نسبت شارپ یک مقدار متحرک برای 30 روز گذشته است.
نحوه محاسبه نرخ برد
نرخ برد بهصورت زیر محاسبه میشود:
(تعداد پوزیشنهای سودآور بسته شده / تعداد کل پوزیشنها) * 100%
یادداشتها:
-
وقتی یک پوزیشن پس از اجرای سفارش بهطور کامل بسته میشود، بهعنوان یک پوزیشن بستهشده در نظر گرفته میشود.
اگر سفارش بهطور جزئی بسته شود، بهعنوان پوزیشن بستهشده در نظر گرفته نمیشود.
