پرسش‌های متداول درباره حد سود/حد ضرر متحرک

در ادامه برخی از پرسش‌های متداول درباره استراتژی حد سود/حد ضرر متحرک (TP/SL) آورده شده است تا به شما در درک بهتر این استراتژی کمک کند:

 

1. منظور از حد سود/ضرر متحرک چیست؟

حد سود و حد ضرر متحرک به کاربران این امکان را می‌دهد تا کمیسیون‌ها را در یک محدوده قیمتی با درصد مشخصی از قیمت بازار، در طول نوسانات آن، تنظیم کنند.

این ابزار به معامله‌گر کمک می‌کند تا از سودهای خود محافظت کرده و ضررها را محدود کند، به ویژه زمانی که بازار در جهتی حرکت می‌کند که معامله‌گر آن را مطلوب می‌داند و سپس به عقب‌نشینی می‌پردازد.

زمانی که قیمت در جهت مطلوب حرکت می‌کند، حد سود/حد ضرر متحرک به طور همزمان با درصد مشخصی حرکت خواهد کرد. به محض اینکه قیمت به نفع معامله‌گر حرکت می‌کند، معامله باز نگه داشته می‌شود و سودها برای تثبیت دستاوردها ادامه خواهند یافت. حد سود/ضرر متحرک در جهت مخالف حرکت نخواهد کرد.

 

2. قوانین حد سود/ضرر متحرک شامل چه مواردی می‌باشد؟

در صورتی که کاربر پوزیشن لانگ داشته باشد، پارامترهای حد سود و حد ضرر متحرک به شرح زیر تنظیم می‌شوند:

• قیمت فعال‌سازی: 9000
  
  

• نرخ بازگشت: 5%
  
  

در این حالت، با نوسانات بازار، سفارش‌های حد سود و حد ضرر کاربر به شرح زیر تغییر خواهند کرد:

• زمانی که نوسانات اخیر قیمت بازار به 9000 برسد، سیستم سفارش حد ضرر متحرک را فعال می‌کند و قیمت فعال‌سازی به این روش محاسبه می‌شود:
  قیمت فعال‌سازی = 9000 * (1-5%) = 8550
  
  

• اگر بازار به صعود خود ادامه دهد و قیمت به 9500 برسد، بالاترین قیمت، قیمت فعال‌سازی محاسبه می‌شود:
  قیمت فعال‌سازی = 9500 * (1-5%) = 9025
  
  

• اگر بازار به 9200 سقوط کند، از آنجایی که بالاترین قیمت هنوز 9500 است و نسبت بازگشت به 5% نرسیده است، سفارش فعال نخواهد شد و قیمت فعال‌سازی همچنان 9025 باقی می‌ماند.
  
  

• اگر بازار به 10,000 برسد و از حداکثر قیمت اولیه 9500 عبور کند، قیمت فعال‌سازی به این روش محاسبه می‌شود:
  قیمت فعال‌سازی = 10000 * (1-5%) = 9500
  
  

• اگر بازار به 9500 سقوط کند، نرخ بازگشت به 5% محقق شده و سفارش حد ضرر متحرک فعال می‌شود و با قیمت بازار برای بستن پوزیشن ارسال می‌شود.
  
  

در صورتی که کاربر پوزیشن شورت داشته باشد، پارامترهای حد سود و حد ضرر متحرک به شرح زیر تنظیم می‌شوند:

• قیمت فعال‌سازی: 10,000
  
  

• نرخ بازگشت: 5%
  
  

در این حالت، با نوسانات بازار، سفارش‌های حد سود و حد ضرر به شرح زیر تغییر خواهند کرد:

• زمانی که قیمت بازار به 10,000 برسد، سیستم سفارش حد سود متحرک را فعال می‌کند، قیمت فعال‌سازی به این شکل محاسبه می‌شود:
  قیمت فعال‌سازی = 10000 * (1 + 5%) = 10500
  
  

• اگر بازار به سقوط خود ادامه دهد و قیمت به 9500 برسد، پایین‌ترین قیمت، قیمت فعال‌سازی محاسبه می‌شود:
  قیمت فعال‌سازی = 9500 * (1 + 5%) = 9975
  
  

• اگر بازار به 9800 صعود کند، از آنجایی که 9500 همچنان پایین‌ترین قیمت است، قیمت فعال‌سازی در 9975 باقی می‌ماند و سفارش فعال نخواهد شد، چرا که نسبت بازگشت به 5% محقق نشده است.
  
  

• اگر بازار به 9200 سقوط کند و حداقل قیمت اولیه 9500 شکسته شود، قیمت فعال‌سازی به این شکل محاسبه می‌شود:
  قیمت فعال‌سازی = 9200 * (1 + 5%) = 9660
  
  

• اگر بازار به 9660 برسد، نرخ بازگشت 5% محقق شده و سفارش حد سود متحرک فعال می‌شود و با قیمت بازار برای بستن پوزیشن به بازار ارسال می‌شود.
  
  

3. چه زمانی می‌توان از حد سود/حد ضرر متحرک استفاده کرد؟

ما دو سناریوی مختلف برای استفاده از استراتژی حد سود/حد ضرر متحرک آماده کرده‌ایم.

سناریو 1: زمانی که یک پوزیشن لانگ در جهت مطلوب بسته می‌شود (صعود و نزول)

فرض: بر اساس تحلیل‌های اخیر، مشخص شده که هر صعود قیمت حداکثر دارای 3% نرخ بازگشت است.

پیش‌بینی: هر بازگشتی که نرخ آن کمتر از 3% باشد، به عنوان یک اصلاح طبیعی در نظر گرفته شده و بازار به روند صعودی خود ادامه خواهد داد.

برعکس، اگر نرخ بازگشت از مقدار معینی (مثلاً 5%) بیشتر باشد، می‌توان نتیجه گرفت که حرکت صعودی به پایان رسیده است (قیمت دیگر افزایش نمی‌یابد و احتمالاً به زودی کاهش خواهد یافت). در این صورت، پوزیشن باید قبل از کاهش شدید قیمت بسته شود.

پوزیشن فعلی: پوزیشن لانگ 2 BTC
قیمت ورود: 40,000
آخرین قیمت بازار: 42,000

بر اساس قیمت فعلی بازار، سود و ضرر محقق نشده تخمینی = (42,000 - 40,000) * 2 = 4,000 USDT

بنابراین، ما یک سفارش حد سود/حد ضرر متحرک با پارامترهای زیر تنظیم می‌کنیم:

• قیمت فعال‌سازی: 43,000
  
  

• نرخ بازگشت: 5%
  
  

در این حالت، زمانی که قیمت به 43,000 برسد، حد سود متحرک فعال شده و قیمت فعال‌سازی به این شکل محاسبه می‌شود: [43,000 * (1-5%) = 40,850]

حال، اگر نسبت بازگشت به 5% برسد (یعنی به 40,850)، سفارش فعال شده و پوزیشن با قیمت بازار بسته می‌شود.

در نتیجه، سود و ضرر = (40,850 - 40,000) * 2 = 1700

 

سناریو 2: زمانی که یک پوزیشن شورت در جهت مطلوب بسته می‌شود (نزول و صعود)

فرض: بر اساس تحلیل‌های اخیر، مشخص شده که هر نزول قیمت حداکثر دارای نرخ بازگشت 3% است.

پیش‌بینی: هر بازگشتی که نرخ آن کمتر از 3% باشد، به عنوان یک اصلاح طبیعی در نظر گرفته شده و بازار به روند نزولی خود ادامه خواهد داد.

برعکس، اگر نرخ بازگشت از مقدار معینی (مثلاً 5%) بیشتر باشد، می‌توان نتیجه گرفت که حرکت نزولی به پایان رسیده است (قیمت دیگر کاهش نمی‌یابد و احتمالاً به زودی افزایش خواهد یافت). در این صورت، پوزیشن باید قبل از افزایش سریع قیمت بسته شود.

پوزیشن فعلی: پوزیشن شورت 2 BTC
قیمت ورود: 40,000
آخرین قیمت بازار: 38,000

بر اساس قیمت فعلی بازار، سود و ضرر محقق نشده تخمینی = (40,000 - 38,000) * 2 = 4,000 USDT

بنابراین، ما یک سفارش حد سود/ حد ضرر متحرک با پارامترهای زیر تنظیم می‌کنیم:

• قیمت فعال‌سازی: 36,000
  
  

• نرخ بازگشت: 5%
  
  

در این حالت، زمانی که قیمت به 36,000 برسد، حد سود متحرک فعال شده و قیمت فعال‌سازی به این شکل محاسبه می‌شود:
[35,000 * (1 + 5%) = 36,750]

حال، اگر نسبت بازگشت به 5% برسد (یعنی به 36,750)، سفارش فعال شده و پوزیشن با قیمت بازار بسته می‌شود.

در نتیجه، سود و ضرر = (40,000 - 36,750) * 2 = 6500

4. قوانین حد سود/حد ضرر متحرک چیست؟

• حد سود/حد ضرر متحرک تنها برای بستن یک پوزیشن قابل اعمال است.

• قیمت فعال‌سازی (اختیاری)

 

قیمت فعال‌سازی شرط فعال شدن حد سود یا حد ضرر متحرک است. هنگامی که آخرین قیمت بازار به قیمت فعال‌سازی برسد، سفارش فعال می‌شود. پس از فعال‌سازی، سیستم شروع به محاسبه قیمت فعال‌سازی واقعی حد سود یا حد ضرر می‌کند. اگر قیمت فعال‌سازی را وارد نکنید، سفارش پس از ثبت، بر اساس آخرین قیمت یا قیمت علامت‌گذاری شده در آن زمان فعال خواهد شد و سیستم به طور خودکار قیمت فعال‌سازی واقعی حد سود و حد ضرر را محاسبه خواهد کرد.

• برای پوزیشن‌های لانگ، قیمت فعال‌سازی باید بالاتر از آخرین قیمت یا قیمت علامت‌گذاری شده باشد.

• برای پوزیشن‌های شورت، قیمت فعال‌سازی باید پایین‌تر از آخرین قیمت یا قیمت علامت‌گذاری شده باشد.

• حالت بازگشت (Callback Mode) (الزامی)

• نرخ بازگشت: نرخ بازگشت را برای فعال‌سازی حد سود تنظیم کنید.

فاصله متحرک: اسپرد بازگشت را برای فعال‌سازی حد سود تنظیم کنید.

محاسبه قیمت فعال‌سازی

پوزیشن لانگ:

• نرخ بازگشت: قیمت فعال‌سازی = بالاترین قیمت * (1 - نرخ بازگشت)
  
  

• فاصله متحرک: قیمت فعال‌سازی = بالاترین قیمت - فاصله متحرک
  
  

 

پوزیشن شورت:

• نرخ بازگشت: قیمت فعال‌سازی = پایین‌ترین قیمت * (1 + نرخ بازگشت)
  
  

• فاصله متحرک: قیمت فعال‌سازی = پایین‌ترین قیمت + فاصله متحرک
  
  

 

مقدار (Quantity) (الزامی)

تعداد کمیسیون‌ها برای تنظیم یک سفارش حد سود/حد ضرر متحرک.

 

همچنین مایلیم به کاربران خود توصیه و یادآوری کنیم که:

• پوزیشن‌ها قبل از فعال شدن حد سود/حد ضرر متحرک مسدود نخواهند شد.
  
  

• سفارش‌های حد سود/حد ضرر متحرک ممکن است لزوماً با موفقیت فعال نشوند. این امر ممکن است به دلیل وضعیت غیرقابل معامله بودن قرارداد و یا عواملی دیگر مانند عدم موفقیت سفارش باشد. سفارش‌های فعال‌شده معادل سفارش‌های بازار معمولی هستند و لزوماً معامله نمی‌شوند. شرایط حاکم بر بازار تعیین‌کننده خواهد بود.
  
  

• تنظیم نرخ بازگشت و قیمت فعال‌سازی بهینه می‌تواند فرآیندی دشوار باشد.
  
  

برای مؤثر بودن حد سود/حد ضرر متحرک، نرخ بازگشت نباید خیلی کوچک و نه خیلی بزرگ باشد و قیمت فعال‌سازی نیز نباید خیلی نزدیک و نه خیلی دور از قیمت فعلی باشد. زمانی که نرخ بازگشت خیلی کوچک یا قیمت فعال‌سازی خیلی نزدیک باشد، حد سود/حد ضرر متحرک بسیار نزدیک به قیمت ورود قرار خواهد گرفت و به راحتی توسط نوسانات روزانه معمولی بازار فعال می‌شود.

 

در چنین حالتی، هیچ فرصتی برای حرکت معامله در جهت مطلوب معامله‌گر قبل از وقوع یک حرکت معنادار قیمتی وجود نخواهد داشت. در این وضعیت، معامله در نقطه‌ای بسته/خارج می‌شود که بازار یک افت موقت داشته و سپس بهبود یافته است، که منجر به یک معامله زیان‌ده می‌شود. در عوض، اگر نرخ بازگشت خیلی بزرگ باشد، حد سود/حد ضرر متحرک تنها توسط نوسانات شدید بازار فعال خواهد شد که این به معنای ریسک‌های غیرضروری بزرگ برای معامله‌گر است. در دوره‌های پرنوسان، نرخ بازگشت بالاتر معمولاً انتخاب بهتری است، در حالی که در شرایط عادی بازار، نرخ بازگشت پایین‌تر ترجیح داده می‌شود.

 

نکاتی مهم درباره حد سود/حد ضرر

هیچ نرخ بازگشت و قیمت فعال‌سازی بهینه ایده‌آلی وجود ندارد. به معامله‌گران توصیه می‌شود که استراتژی حد سود/حد ضرر متحرک خود را به طور منظم بر اساس نوسانات قیمت در بازار بازبینی کنند. شما باید همیشه با دقت در نظر بگیرید که آیا یک معامله با میزان تحمل ریسک، تجربه سرمایه‌گذاری، وضعیت مالی و سایر ملاحظات مرتبط با شما سازگار است یا خیر. علاوه بر دامنه تغییرات قیمت، همواره نرخ بازگشت و قیمت فعال‌سازی خود را بر اساس هدف سود و میزان تحمل ضرر خود تعیین کنید.