«Копитрейдинг с нулевым проскальзыванием» от Toobit — это механизм защиты от проскальзывания, предназначенный для уменьшения расхождений в ценах, вызванных волатильностью рынка.
Если функция включена и работает корректно, цены исполнения при открытии и закрытии ваших ордеров копитрейдинга будут совпадать с ценами исполнения соответствующих ордеров лид-трейдера, что поможет вам точнее воспроизводить его стратегию.
В этой статье рассказывается, как использовать копитрейдинг с нулевым проскальзыванием, какие комиссии взимаются, а также приводятся ответы на часто задаваемые вопросы.
1. Что такое «копитрейдинг с нулевым проскальзыванием»?
При обычном копитрейдинге такие факторы, как волатильность рынка, глубина ордеров и задержки исполнения, могут привести к тому, что цена исполнения сделки подписчика будет отличаться от цены лид-трейдера, вызывая проскальзывание.
Копитрейдинг с нулевым проскальзыванием — это механизм защиты от проскальзывания. При включении и корректной работе цена исполнения сделки подписчика будет совпадать с ценой исполнения соответствующего ордера, размещённого лид-трейдером.
Примечание: копитрейдинг с нулевым проскальзыванием не гарантирует отсутствие проскальзывания при любых обстоятельствах. Если волатильность рынка или разница в цене превышает диапазон, поддерживаемый маркет-мейкером, механизм нулевого проскальзывания может не сработать, и ордер будет обработан в соответствии с применимыми правилами.
2. Как включить «Копитрейдинг с нулевым проскальзыванием»?
1. Новые подписчики
Перейдите в раздел [Копитрейдинг], выберите лид-трейдера, за которым хотите следовать, и завершите настройку. Затем включите функцию [Копитрейдинг с 0 проскальзыванием].
2. Существующие подписчики
Перейдите в раздел [Мой копитрейдинг] → [Изменить копитрейдинг], чтобы включить или отключить [Копитрейдинг с 0 проскальзыванием].
Примечание:
Копитрейдинг с нулевым проскальзыванием доступен только для некоторых фьючерсных торговых пар. Подробности доступны в статье: [Подписчик | Поддерживаемые торговые пары для копитрейдинга с нулевым проскальзыванием]
3. Комиссии за «копитрейдинг с нулевым проскальзыванием»
Чтобы обеспечить копитрейдинг с нулевым проскальзыванием, Toobit сотрудничает с маркет-мейкерами внебиржевого рынка (OTC), исполняя соответствующие требованиям ордера копитрейдинга, используя цену исполнения лид-трейдера для цены исполнения подписчика.
Поскольку предоставление этой услуги связано с дополнительными расходами, Toobit субсидирует часть комиссий за услуги маркет-мейкеров, а трейдеры, включившие копитрейдинг с нулевым проскальзыванием, оплачивают часть сопутствующих расходов. Эти комиссии используются для покрытия связанных расходов на маркет-мейкинг.
3.1 Как взимаются комиссии?
С трейдеров, включивших копитрейдинг с нулевым проскальзыванием, Toobit взимает комиссию за копитрейдинг с нулевым проскальзыванием по соответствующим требованиям ордерам копитрейдинга. Комиссия списывается с фьючерсного счета трейдера.
Записи о комиссиях можно посмотреть в разделе [История средств].
Формула комиссии за копитрейдинг с нулевым проскальзыванием:
Комиссия за копитрейдинг с нулевым проскальзыванием = цена исполнения × объем исполнения × ставка комиссии за копитрейдинг с нулевым проскальзыванием
Актуальные ставки комиссий указаны на платформе Toobit.
3.2 Фиксирована ли ставка комиссии за копитрейдинг с нулевым проскальзыванием?
Нет. Ставка комиссии за копитрейдинг с нулевым проскальзыванием может корректироваться с учетом таких факторов, как глубина рынка, объем торгов и рыночные условия. Комиссии взимаются в соответствии с применимой ставкой, указанной на Toobit.
3.3 Пример расчета комиссии
Предположим, подписчик открывает лонг-позицию на 10 ETH по бессрочным фьючерсам ETH по рыночной цене 2800 USDT и закрывает ее по рыночной цене 2900 USDT. Также допустим, что ставка комиссии за копитрейдинг с нулевым проскальзыванием для ETH-SWAP-USDT составляет 0,020%, а ставка комиссии за торговлю фьючерсами — 0,06%.
-
Торговая комиссия за открытие позиции: 2800 × 10 × 0,06 % = 16,8 USDT
-
Комиссия за открытие позиции с копитрейдингом с нулевым проскальзыванием: 2800 × 10 × 0,02% = 5,6 USDT
-
Торговый PnL: (2900 - 2800) × 10 = 1000 USDT
-
Торговая комиссия за закрытие позиции: 2900 × 10 × 0,06 % = 17,4 USDT
-
Комиссия за закрытие позиции с копитрейдингом с нулевым проскальзыванием: 2900 × 10 × 0,02% = 5,8 USDT
Чистая прибыль = 1000 - 16,8 - 5,6 - 17,4 - 5,8 = 954,4 USDT
В этом примере не учитывается распределение прибыли с лид-трейдером и другие применимые комиссии. Фактический результат определяется на основании окончательного расчета, отображаемого в вашем аккаунте.
4. Частые вопросы
1. Будет ли цена исполнения сделки подписчика в точности соответствовать цене исполнения сделки лид-трейдера после включения копитрейдинга с нулевым проскальзыванием?
При корректной работе механизма нулевого проскальзывания цена исполнения сделки подписчика будет совпадать с ценой исполнения соответствующего ордера, размещённого лид-трейдером.
Однако рыночные условия и ликвидность могут быстро меняться. Если разница в цене превышает диапазон, который может поддержать маркет-мейкер, механизм нулевого проскальзывания может не сработать.
2. Почему цена исполнения сделки в копитрейдинге не отображается на свечном графике?
Ордера копитрейдинга с нулевым проскальзыванием исполняются внебиржевыми маркет-мейкерами, а не напрямую на рынке бессрочных фьючерсов. Таким образом, цена исполнения этих ордеров не оказывает прямого влияния на свечной график бессрочных фьючерсов.
В результате цена исполнения сделки при копитрейдинге может отличаться от цен, отображаемых на свечном графике.
3. Почему проскальзывание может возникать даже после включения функции «Копитрейдинг с нулевым проскальзыванием»?
Копитрейдинг с нулевым проскальзыванием не гарантирует отсутствие проскальзывания при любых рыночных условиях.
При высокой волатильности рынка или если разница в цене превышает диапазон, поддерживаемый маркет-мейкером, маркет-мейкер может не принять ордер:
-
Ордера на открытие: если механизм нулевого проскальзывания не может сработать, ордер копитрейдинга может быть не исполнен.
-
Ордера на закрытие: если механизм нулевого проскальзывания не может сработать, ордер будет исполнен по рыночной цене в соответствии с применимыми правилами.
Таким образом, включение копитрейдинга с нулевым проскальзыванием не гарантирует отсутствие проскальзывания в каждом ордере копитрейдинга.
4. Влияют ли комиссии за копитрейдинг с нулевым проскальзыванием на PnL от копитрейдинга?
Комиссия за копитрейдинг с нулевым проскальзыванием взимается отдельно со фьючерсного счета.
Комиссия не учитывается в статистике PnL копитрейдинга, но влияет на фактическую доходность вашего аккаунта.
5. Фиксирована ли ставка комиссии за копитрейдинг с нулевым проскальзыванием?
Нет. Ставка комиссии может различаться для разных фьючерсных пар в зависимости от таких факторов, как глубина рынка, объем торгов и рыночные условия.
Применимая ставка комиссии определяется ставкой, отображаемой на платформе Toobit.
6. Все ли фьючерсные пары поддерживаются в копитрейдинге с нулевым проскальзыванием?
Нет. Копитрейдинг с нулевым проскальзыванием доступен только для некоторых фьючерсных торговых пар. Информация о поддерживаемых парах и применимых ставках комиссии доступна в статье [Торговые пары, поддерживающие копитрейдинг с нулевым проскальзыванием]
7. Каковы преимущества копитрейдинга с нулевым проскальзыванием?
При корректной работе механизма нулевого проскальзывания подписчики могут точнее копировать цены исполнения лид-трейдера, что уменьшает расхождения в ценах, вызванные волатильностью рынка и задержками исполнения.
Трейдерам, для которых особенно важна разница между их ценами исполнения и ценами лид-трейдеров, копитрейдинг с нулевым проскальзыванием позволяет совершать сделки по ценам, максимально приближенным к фактическим ценам исполнения лид-трейдера.
8. Стоит ли включать копитрейдинг с нулевым проскальзыванием?
Решение о включении этой функции зависит от ваших торговых потребностей.
Если вас беспокоит разница между вашими ценами исполнения и ценами лид-трейдеров, вы можете включить копитрейдинг с нулевым проскальзыванием. Однако обратите внимание, что за каждый соответствующий требованиям ордер копитрейдинга будет взиматься дополнительная комиссия за копитрейдинг с нулевым проскальзыванием.
Перед включением этой функции учтите такие факторы, как объем и частота торговли, применимые тарифы комиссий и ваша готовность к риску.
Предупреждение о рисках
Копитрейдинг с нулевым проскальзыванием предназначен для уменьшения расхождений в ценах исполнения сделок у подписчиков и лид-трейдеров, но он не устраняет проскальзывание или рыночный риск полностью.
В периоды экстремальной рыночной волатильности, недостаточной ликвидности или когда разница в цене превышает диапазон, который может поддержать маркет-мейкер, механизм нулевого проскальзывания может не сработать. Ордера копитрейдинга могут быть не исполнены или могут обрабатываться в соответствии с другими применимыми правилами.
Копитрейдинг связан с рыночной волатильностью и риском потери активов. Исторические результаты лид-трейдера не гарантируют результатов в будущем. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с применимыми правилами и комиссиями и, учитывая свою толерантность к риску, тщательно обдумайте, стоит ли использовать копитрейдинг с нулевым проскальзыванием.
